교보증권, 1,000억원 규모 주가연계파생결합사채 발행 (삼성전자·SK하이닉스 연계, 원금보장형)

교보증권이 1,000억원(1,000,000주, 액면가 1만원) 규모의 제12496회 주가연계파생결합사채(보통위험, 4등급)를 발행. 기초자산은 삼성전자 보통주와 SK하이닉스 보통주.
만기 3년(2029.05.17), 비상장, 원금보장형 구조. 발행사 신용등급 AA-(한국기업평가, 한국신용평가).
월 쿠폰: 매월 평가일에 두 기초자산이 모두 최초기준가격의 70% 이상이면 월 0.805%(연 9.66%) 지급, 최대 36회.
자동조기상환: 1~11차 평가일(매 3개월)에 두 기초자산이 모두 최초기준가격의 85% 이상이면 원금 100% 상환, 쿠폰 지급 중단.
만기상환: 두 기초자산 모두 최초기준가격의 85% 이상이거나 하나라도 미만인 경우 모두 액면금액의 100% 지급(원금보장).
중도상환 가능하나, 공정가액의 95%(발행 후 6개월간 90%) 수준으로 원금 손실 가능.
기초자산 변동성: 삼성전자 49.41%, SK하이닉스 61.58%, 상관계수 0.8054. 모의실험상 최대이익률 28.98%(세전).
발행사 위험: 무보증 무담보, 예금자보호 미적용, 발행사의 신용위험 존재.
청약금액 합계 3억원 미만 시 발행 취소 가능.
기초자산인 삼성전자와 SK하이닉스는 최근 자사주 매입·소각 및 배당 결정을 공시.

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